Supravegherea bancară a BCE a publicat rezultatele revizuirii calității activelor a 6 bănci bulgare.

rezultatele

Băncile analizate sunt UniCredit Bulbank, DSK Bank, United Bulgarian Bank, First Investment Bank, Central Cooperative Bank și Investbank. Toate cele șase instituții inspectate au fost de acord să dezvăluie concluziile BCE.

BCE subliniază că analiza calității activelor este mai degrabă prudentă decât contabilă și oferă o evaluare instantanee a valorii contabile a activelor băncilor la o dată dată (pentru cele șase bănci bulgare aceasta este 31 decembrie 2018).

Această revizuire determină, de asemenea, dacă baza de capital a băncii trebuie consolidată. Revizuirea calității activelor băncilor bulgare a fost efectuată pe baza metodologiei actualizate a BCE pentru revizuirea calității activelor, care a fost publicată în iunie 2018 și a luat în considerare efectul standardului contabil IFRS 9.

Necesitatea consolidării în continuare a pozițiilor de capital a fost determinată pe baza acelorași rapoarte de prag ca și în testele de stres anterioare: raportul de capital de nivel 1 (BIA1) de 8% pentru analiza calității activelor și scenariul de test de stres de bază; și 5.5 % pentru scenariul de test de stres agravat. Raportul BIA1 este o măsură cheie a stabilității financiare a unei bănci.

Patru dintre cele șase bănci care au făcut obiectul evaluării generale - UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD și Central Cooperative Bank AD - nu au un deficit de capital, deoarece rezultatele lor nu scad sub pragurile relevante utilizate în revizuirea calității.activele și testul de stres.

Pe de altă parte, rezultatele First Investment Bank AD scad sub pragul raportului BIA1 de 8%, utilizat atât în ​​analiza calității activelor, cât și în scenariul de bază al testului de stres și, de asemenea, sub pragul de 5,5% în scenariul de testare a stresului de agravare. În același timp, rezultatele Investbank AD scad sub pragul raportului BIA1 de 8%, utilizat în scenariul de bază al testului de stres, precum și sub pragul de 5,5% în scenariul agravat al testului de stres. .

Pozițiile celor șase bănci

Prima bancă de investiții a anunțat că, din 30 iunie 2019, a furnizat deja 130 de milioane de euro din amortizorul de capital suplimentar. Fondurile sunt asigurate de: profit înainte de provizioane de 65 milioane EUR pentru prima jumătate a anului 2019; provizioane de împrumut în valoare de 37 milioane EUR ca urmare a introducerii IFRS 9, raportat în situațiile financiare pentru 2018; Împrumuturi rambursate și garanții suplimentare pentru expunerile din inspecție în valoare de 28 milioane EUR.

Banca declară că va aborda restul de 133 milioane de euro din profitul operațional, eliminând riscul portofoliului de credite și al altor măsuri eligibile. Fibank, ale cărei active se ridică la 9.538 miliarde BGN, este a patra cea mai mare bancă din Bulgaria în ceea ce privește activele și a doua ca mărime în ceea ce privește împrumuturile către întreprinderile bulgare.

"Prima bancă de investiții continuă să își urmeze strategia de îmbunătățire a calității portofoliului său de credite și consolidarea capitalului ca bază pentru creștere", se arată în comunicat.

Investbank afirmă, de asemenea, că a luat deja măsuri concrete în ceea ce privește concluziile examinării fișierului de credit individual, reclasificând expunerile la probleme și optimizând activele ponderate la risc ".

„În scenariul de bază al testului de stres, care este cel mai apropiat de așteptările pentru dezvoltarea macroeconomică, raportul capitalului propriu (SET1) după revizuirea calității activelor este de 10,01%, care este peste raportul de reglementare minim necesar. test, cea mai mică valoare a coeficientului SET1 se ridică la 5,67%.

În scenariul agravat, care este ipotetic și puțin probabil din cauza scăderilor semnificative ale prețurilor de piață și ale indicatorilor macroeconomici pe o perioadă lungă de timp, combinate cu o scuturare a venitului din exploatare, Banca a înregistrat un decalaj negativ în 2021. Nevoia potențială de sprijin pentru capital se va reflecta în planificarea capitalului Băncii. Acest scenariu nu este o prognoză economică și nu ar trebui considerat ca indicativ al performanței financiare viitoare a băncilor și a economiei naționale.

"Pentru a consolida în continuare poziția de capital, Investbank AD va continua să urmeze o politică moderat conservatoare de gestionare a riscurilor prin diversificarea și restructurarea activelor sale. Rezultatul financiar va fi valorificat prin neacordarea distribuției dividendelor", se menționează în comunicat. bancă.

Unicredit Bulbank publică o declarație în care afirmă că acceptă pe deplin rezultatele inspecției.

„Evaluarea globală cuprinzătoare și extinsă a confirmat rezistența UniCredit Bulbank într-un ipotetic scenariu macroeconomic extrem de nefavorabil, susținut de poziția solidă de capital a băncii, depășind de multe ori pragurile minime stabilite în metodologia de evaluare. În al treilea an al simulării) capitalul de bază de nivel 1 (CET1) al UniCredit Bulbank este de 14,3% la un nivel necesar de 5,5%, în timp ce în scenariul de bază (care reflectă tendințele macroeconomice și financiare cele mai probabile), SET1 este de 19,2% cu un minim necesar de 8%.

Revizuirea calității activelor, ca componentă a evaluării generale, a confirmat stabilitatea bilanțului contabil al UniCredit Bulbank și abordarea conservatoare în clasificarea activelor și deprecierea portofoliului de creanțe neperformante. Această abordare este menținută continuu de bancă, inclusiv în perioada de după data de referință a evaluării globale (31 decembrie 2018). Între timp, banca îmbunătățește în continuare acoperirea portofoliului său de creanțe deservite. Instituția financiară își va continua dialogul constructiv cu auditorii săi financiari independenți și Banca Națională Bulgară în ceea ce privește debitorii cu mulți ani de istorie a creditelor, în cazuri izolate, în care metodologia de reglementare extrem de solicitantă a inspecției calității activelor identifică semnale de reclasificare.

Rezultatele ridicate ale UniCredit Bulbank arată lipsa necesității unor măsuri care să consolideze în continuare poziția de capital și să permită băncii să își continue accentul pe furnizarea de servicii excepționale numeroșilor săi clienți ", se arată în comunicat.

United Bulgarian Bank a anunțat, de asemenea, că a acceptat rezultatele inspecției de către Banca Centrală Europeană.

"Rezultatele confirmă poziția de capital puternică și durabilă a UBB în aplicarea metodologiei conservatoare a BCE și a scenariilor ipotetice de stres economic. Acestea arată că UBB este foarte bine pregătit și are amortizatoare de capital semnificative pentru a face față șocurilor economice extraordinare. După cum se poate vedea în tabelul de mai jos, există un impact neglijabil asupra capitalului de nivel 1 până în 2018, precum și o performanță stabilă a testelor de stres efectuate pentru anii următori. UBB nu numai că îndeplinește cerințele minime de capital în diferitele scenarii, dar le depășește în mod semnificativ. ", ce ĸazvа в пpecъoбщeниeтo нa OBB.

CCB a anunțat că procesul de revizuire a calității activelor și testul de stres ulterior au fost finalizate cu succes pentru bancă în iulie 2019, deoarece revizuirea activelor și testul de stres au stabilit un management adecvat al băncii, acoperind cerințele BCE.

„Adecvarea capitalului pentru nivelul 1 de capital comun al CCB AD calculată la sfârșitul orizontului de 3 ani al testului de stres este de 17,54% în scenariul de bază și de 7,97% în agravare. Rezultatele prezentate depășesc semnificativ pragurile de capital de referință și pentru CCB AD nu a fost identificată necesitatea unor măsuri suplimentare de capital ", se arată în comunicare.

Banca DSK a anunțat că a acceptat pe deplin rezultatele testului de stres anunțat de BCE. „Testul de stres a fost realizat conform metodologiei Autorității Bancare Europene (ABE), utilizată în testul de stres anterior din UE în 2018, iar scopul său este de a evalua rezistența băncilor inspectate în scenarii ipotetice (de bază și agravate) ) cu un orizont de trei ani. prognoză (2019 - 2021), bazată pe o ipoteză de echilibru static la sfârșitul lunii decembrie 2018. Deoarece viitoarele strategii de afaceri și acțiunile de management nu sunt luate în considerare în scenarii, testul de stres de bază și agravat scenariile nu reprezintă o prognoză pentru profiturile viitoare ale DSK Bank.

Rezultatele testului de stres, inclusiv cele din analiza calității activelor, arată că raportul de capital de bază de nivel 1 (CET1) al DSK Bank pe o bază consolidată s-ar schimba față de nivelul de 19% raportat până la sfârșitul anului 2018., de 19,1% (pentru 2019) în scenariul de bază și cu 12,3% (în 2021) în scenariul agravat. Aceștia sunt cei doi ani cu cel mai mic scor din perioada de 3 ani pentru fiecare dintre scenarii. Aceste rezultate sunt semnificativ peste limita de 8% în scenariul de bază și 5,5% în scenariul agravat și confirmă buna calitate a portofoliului de credite al instituției, precum și stabilitatea bazei de capital în caz de încetinire economică.

În ceea ce privește poziția de capital, care este cel mai important rezultat al procesului complex de evaluare, DSK Bank a dat rezultate convingătoare și stabilitate ”, se arată în poziția băncii.

Rezultatele detaliate ale auditului BCE pot fi Vezi aici.